テセウスの働き

テセウスはアルキメデスAIエンジンを活用し、流動性、リスク、利回りの可能性、価格の勢い、市場のセンチメントを考慮した資産配分を継続的に分析し、最適化します。

アルキメデスAIエンジン

テセウスV2は、MozaicのアルキメデスAIエンジン上で展開される洗練されたトレーディング・モデルです。テセウス・モデルは、擬似イベント・ドリブン・フレームワークを使用して、GMXのGMプール内の資産配分を最適化する。AIは各資産の最適なウェイトを継続的に計算し、ポートフォリオのリバランスのタイミングを決定します。

資産選択（トレード可能なユニバース）

アルキメデスは、どのGMプールに投資するかを慎重に選択し、保管庫にとって最良の選択をするためにいくつかの要素を考慮する：

• 流動性： 保管場所は、流動性が合意されたリスク管理の最低基準値を超えるプールのみに割り当てます。これにより、十分な市場の厚みが確保され、ポジションの出し入れを効率的に行うことができます。

• リスク評価： アルキメデスは、各プールのリスク・プロファイルを、過去のボラティリティ、より広範な市場トレンドとの相関、およびその他の独自の指標に基づいて評価します。この情報は、ポートフォリオ内の各プールのリスク調整後のウェイトに反映されます。

• 収量の最適化： AIは各GMプールの利回りの可能性を分析し、現在のAOYとリターンの予測持続可能性の両方を考慮します。これには、取引手数料、流動性マイニング報酬、および各プールに固有のその他の利回り創出メカニズムの評価が含まれます。

• 価格の勢い アルキメデスは価格動向を分析し、有利なモメンタムを示す資産を持つGMプールを特定します。これにより、利回りに加え、潜在的な資本増価を獲得することができます。

• 市場センチメント： AIはまた、より広範な暗号市場のセンチメント指標を考慮し、ポートフォリオ全体のリスクエクスポージャーを調整します。これにより、市場環境の変化に応じて、保管庫の配分をダイナミックに変更することができます。

アルキメデスは、高度な機械学習アルゴリズムを用いてこれらの要素を合成し、保管場所の配分戦略を継続的に最適化します。このアプローチにより、AIは上記の要素を動的に加重し、進化する市場ダイナミクスに適応し、保管庫にとって最適なリスク・リターンのプロフィールを維持することができます。

リバランシング戦略

アルキメデスAIエンジンは、市場の状況やポートフォリオのパフォーマンスを継続的にモニターし、最適なリバランス時期を決定します。リバランスは、以下を含む様々な要因によってトリガーされます：

• 市場の大きな動き

• 相対的な資産パフォーマンスの変化

• GMプール全体の利回り機会の変化

• リスク管理のしきい値の達成または超過。

リバランス・プロセスは反復的であり、アルキメデスは定期的にポートフォリオ構成を再評価し、調整する。このアプローチは、戦略的な調整の必要性と過剰な取引のコストとのバランスをとり、市場環境が変化しても保管庫の戦略が効率的であり続けることを保証します。