Comment fonctionne Theseus

Theseus s'appuie sur Archimedes pour analyser et optimiser l'allocation d'actifs en fonction de la liquidité, du risque, du rendement potentiel, de la dynamique des prix et du sentiment du marché.

Archimedes AI Engine

Theseus V2 est un modèle de trading sophistiqué déployé sur le moteur d'IA Archimedes de Mozaic. Le modèle Theseus utilise un cadre pseudo-événementiel pour optimiser l'allocation d'actifs au sein des pools GMX. L'IA calcule en permanence les pondérations optimales pour chaque actif et détermine quand rééquilibrer le portefeuille.

Sélection des actifs (univers négociable)

Archimedes choisit soigneusement les pools GM dans lesquels investir et prend en compte plusieurs facteurs pour faire les meilleurs choix pour le coffre :

• Liquidité : Le coffre n'est alloué qu'aux pools dont la liquidité dépasse les seuils minimaux convenus en matière de gestion des risques. Cela garantit une profondeur de marché suffisante pour permettre une négociation efficace des positions.

• Évaluation du risque : Archimedes évalue le profil de risque de chaque pool sur la base de la volatilité historique, de la corrélation avec les tendances plus générales du marché et d'autres paramètres exclusifs. Ces informations influencent la pondération ajustée au risque de chaque groupe au sein du portefeuille.

• Optimisation du rendement : L'IA analyse le potentiel de rendement de chaque pool GM et tient compte à la fois de l'APY actuel et de la durabilité projetée des rendements. Il s'agit notamment d'évaluer les frais de négociation, les récompenses liées à l'exploitation de la liquidité et d'autres mécanismes de génération de rendement propres à chaque pool.

• Dynamique des prix : Archimedes analyse les tendances des prix afin d'identifier les pools GM dont les actifs présentent une dynamique favorable. Cela permet au coffre de saisir le potentiel d'appréciation du capital en plus du rendement.

• Sentiment du marché : L'IA prend également en compte des indicateurs plus larges du sentiment du marché des crypto-monnaies pour ajuster l'exposition globale au risque du portefeuille. Cela permet des changements dynamiques de l'allocation du coffre en réponse à l'évolution des conditions du marché.

Archimedes synthétise ces facteurs à l'aide d'algorithmes avancés d'apprentissage automatique, optimisant en permanence la stratégie d'allocation du coffre. Cette approche permet à l'IA de pondérer dynamiquement les facteurs susmentionnés, en s'adaptant à l'évolution des dynamiques de marché et en maintenant un profil risque/rendement optimal pour le coffre.

Stratégie de rééquilibrage

Le Archimedes AI Engine surveille en permanence les conditions du marché et la performance du portefeuille afin de déterminer les moments optimaux de rééquilibrage. Le rééquilibrage peut être déclenché par différents facteurs, notamment :

• Des mouvements de marché significatifs ;

• Des changements dans la performance relative des actifs ;

• Des changements dans les opportunités de rendement à travers les pools GM ;

• L'atteinte ou le dépassement des seuils de gestion des risques.

Le processus de rééquilibrage est itératif et Archimedes réévalue et ajuste régulièrement la composition du portefeuille. Cette approche permet d'équilibrer le besoin d'ajustements stratégiques et le coût des transactions excessives, en veillant à ce que la stratégie du coffre-fort reste efficace dans des conditions de marché changeantes.