Wie Theseus funktioniert

Theseus nutzt die Archimedes AI Engine zur Analyse und Optimierung der Vermögensallokation unter Berücksichtigung von Liquidität, Risiko, Renditepotenzial, Preisdynamik und Marktstimmung.

Archimedes AI Engine

Theseus V2 ist ein hochentwickeltes Handelsmodell, das auf der Archimedes AI Engine von Mozaic eingesetzt wird. Das Theseus-Modell nutzt einen pseudo-ereignisgesteuerten Rahmen, um die Asset-Allokation innerhalb der GMX-Pools zu optimieren. Die KI berechnet kontinuierlich die optimale Gewichtung für jeden Vermögenswert und bestimmt, wann das Portfolio neu gewichtet werden muss.

Auswahl der Vermögenswerte (handelbares Universum)

Archimedes wählt sorgfältig aus, in welche GM-Pools investiert werden soll, und berücksichtigt dabei mehrere Faktoren, um die beste Wahl für den Tresorraum zu treffen:

• Liquidität: Der Tresor wird nur Pools zugewiesen, deren Liquidität die vereinbarten Mindestschwellenwerte für das Risikomanagement übersteigt. Dadurch wird eine ausreichende Markttiefe gewährleistet, die einen effizienten Handel in und aus Positionen ermöglicht.

• Risikobewertung: Archimedes bewertet das Risikoprofil eines jeden Pools auf der Grundlage der historischen Volatilität, der Korrelation mit breiteren Markttrends und anderer proprietärer Messgrößen. Diese Informationen bilden die Grundlage für die risikoadjustierte Gewichtung jedes Pools innerhalb des Portfolios.

• Renditeoptimierung: Die KI analysiert das Renditepotenzial jedes GM-Pools und berücksichtigt sowohl die aktuelle Rendite als auch die prognostizierte Nachhaltigkeit der Erträge. Dies beinhaltet die Bewertung von Handelsgebühren, Liquiditätsabbauprämien und anderen renditesteigernden Mechanismen, die für jeden Pool spezifisch sind.

• Preisdynamik: Archimedes analysiert Preistrends, um GM-Pools mit Vermögenswerten zu identifizieren, die ein günstiges Momentum aufweisen. Dies ermöglicht es dem Tresor, neben der Rendite auch potenzielle Kapitalzuwächse zu erfassen.

• Marktstimmung: Die künstliche Intelligenz berücksichtigt auch allgemeine Stimmungsindikatoren des Kryptomarktes, um das Gesamtrisiko des Portfolios anzupassen. Dies ermöglicht eine dynamische Änderung der Tresorallokation als Reaktion auf sich ändernde Marktbedingungen.

Archimedes synthetisiert diese Faktoren mithilfe fortschrittlicher Algorithmen des maschinellen Lernens und optimiert so kontinuierlich die Allokationsstrategie des Tresors. Dieser Ansatz ermöglicht es der KI, die oben genannten Faktoren dynamisch zu gewichten, sich an die sich entwickelnde Marktdynamik anzupassen und ein optimales Risiko-Ertrags-Profil für den Tresor zu erhalten.

Strategie der Neugewichtung

Die Archimedes AI Engine überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und die Portfolio-Performance, um den optimalen Zeitpunkt für das Rebalancing zu bestimmen. Das Rebalancing kann durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden, darunter:

• Signifikante Marktbewegungen;

• Änderungen in der relativen Wertentwicklung von Vermögenswerten;

• Verschiebungen bei den Renditechancen zwischen GM-Pools;

• Erreichen oder Überschreiten von Risikomanagement-Schwellenwerten.

Das Rebalancing ist ein iterativer Prozess, bei dem Archimedes die Zusammensetzung des Portfolios regelmäßig neu bewertet und anpasst. Dieser Ansatz stellt ein Gleichgewicht zwischen dem Bedarf an strategischen Anpassungen und den Kosten übermäßiger Transaktionen her und gewährleistet, dass die Strategie des Tresors auch unter sich ändernden Marktbedingungen effizient bleibt.