Hur Theseus fungerar

Theseus utnyttjar Archimedes AI-motorn för att kontinuerligt analysera och optimera tillgångsallokering med hänsyn till likviditet, risk, avkastningspotential, prismomentum och marknadskänsla.

Archimedes AI-motor

Theseus V2 är en sofistikerad handelsmodell som implementerats på Mozaics Archimedes AI-motor. Theseus-modellen använder ett pseudo-händelsedrivet ramverk för att optimera tillgångsallokering inom GMX:s GM-pooler. AI:n beräknar kontinuerligt optimala vikter för varje tillgång och bestämmer när portföljen ska ombalanseras.

Tillgångsval (Handelsbart universum)

Archimedes väljer noggrant vilka GM-pooler att investera i och beaktar flera faktorer för att göra de bästa valen för valvet:

• Likviditet: Valvet allokerar endast till pooler där likviditeten överstiger överenskomna miniminivåer för riskhantering. Detta säkerställer tillräckligt marknadsdjup för att möjliggöra effektiv handel in och ut ur positioner.

• Riskbedömning: Archimedes utvärderar varje pools riskprofil baserat på historisk volatilitet, korrelation med bredare marknadstrender och andra proprietära mätvärden. Denna information påverkar den riskjusterade viktningen av varje pool inom portföljen.

• Avkastningsoptimering: AI:n analyserar avkastningspotentialen för varje GM-pool och beaktar både nuvarande APY och den projekterade hållbarheten för avkastningen. Detta inkluderar utvärdering av handelsavgifter, belöningar från likviditetsutvinning och andra avkastningsgenererande mekanismer specifika för varje pool.

• Prismomentum: Archimedes analyserar pristrender för att identifiera GM-pooler med tillgångar som visar gynnsamt momentum. Detta tillåter valvet att fånga potentiell kapitaluppskattning utöver avkastning.

• Marknadskänsla: AI:n beaktar även bredare indikatorer för kryptomarknadens sentiment för att justera portföljens övergripande riskexponering. Detta möjliggör dynamiska förändringar i valvets allokering som svar på förändrade marknadsförhållanden.

Archimedes syntetiserar dessa faktorer med hjälp av avancerade maskininlärningsalgoritmer och optimerar kontinuerligt valvets allokeringsstrategi. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för AI:n att dynamiskt vikta ovanstående faktorer, anpassa sig till utvecklande marknadsdynamik och upprätthålla en optimal risk-belöningsprofil för valvet.

Ombalanseringsstrategigy

Archimedes AI-motorn övervakar kontinuerligt marknadsförhållanden och portföljprestanda för att bestämma optimala ombalanseringstider. Ombalansering kan utlösas av olika faktorer, inklusive:

• Betydande marknadsrörelser;

• Förändringar i relativ tillgångsprestanda;

• Skiften i avkastningsmöjligheter över GM-pooler;

• Riskhanteringströsklar som möts eller överskrids.

Ombalanseringsprocessen är iterativ, och Archimedes omvärderar och justerar regelbundet portföljens sammansättning. Detta tillvägagångssätt balanserar behovet av strategiska justeringar mot kostnaden för överdrivna transaktioner, vilket säkerställer att valvets strategi förblir effektiv i förändrade marknadsförhållanden.